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这是财报方面非常重要的一周，有大量重要公司公布财报。本周可能会决定市场的成败。本周，苹果 ( AAPL )、微软 ( MSFT )、亚马逊 ( AMZN )、Meta Platform ( META )、埃克森美孚 ( XOM )、星巴克 ( SBUX )、Robinhood ( HOOD ) 和 Coinbase ( COIN ) 都报告了股市繁忙且关键的一周。
在公司报告收益之前，隐含波动率通常很高，因为市场对报告结果不确定。投机者和套期保值者对公司的期权产生了巨大的需求，这增加了隐含波动性，从而提高了期权的价格。
财报公布后，隐含波动率通常会回落至正常水平。
让我们看看这些股票的预期范围。要计算预期范围，请查找期权链并将平值看跌期权和平值看涨期权的价格加在一起。使用收益日期之后的第一个到期日。虽然这种方法不如详细计算那么准确，但它确实可以作为相当准确的估计。
周一
没什么值得注意的
周二
PYPL – 8.8%
BE – 27.0%
击倒 – 3.2%
F – 6.5%
文学士 – 6.0%
GLW – 12.6%
STX – 14.4%
联合包裹服务 – 7.0%
V – 3.9%
周三
微软金融时报 – 7.2%
元 – 8.4%
胡德 – 11.5%
CVNA – 13.4%
高通 – 9.7%
ARM – 15.2%
控球后卫 – 3.8%
LRCX – 12.8%
CMG – 9.6%
VRT – 11.9%
FTNT – 12.8%
BSX – 8.3%
AEM – 5.8%
SBUX – 6.4%
周四
亚马逊 – 7.2%
苹果 – 4.3%
代币 – 10.7%
淡水河谷 – 3.9%
BMY – 4.8%
MO – 4.6%
KKR – 6.0%
VLO – 6.0%
星期五
XOM – 4.2%
CVX – 4.0%
ABBV – 4.8%
期权交易者可以利用这些预期走势来构建交易。看空交易者可以考虑在预期范围之外卖出看涨期权价差。
看涨交易者可以在预期范围之外卖出看跌期权价差，或者对于风险承受能力较高的人考虑裸看跌期权。
中立交易者可以关注铁秃鹰。当铁秃鹰交易高于收益时，最好将空头罢工保持在预期范围之外。
当交易期权高于收益时，最好坚持风险定义的策略并保持较小的头寸规模。如果股票的波动超出预期并且交易遭受全部损失，那么它对您的投资组合的影响不应超过 1-3%。
高隐含波动率的股票
我们可以使用 Barchart 的股票筛选器来查找其他具有高隐含波动率的股票。
让我们使用以下过滤器运行股票筛选器：
该筛选器产生以下按 IV 排名排序的结果。
您可以参阅本文，了解如何查找本财报季的期权交易的详细信息。
上周的盈利变动
COF -2.4 对比预期 5.5%
通用汽车增长 4.9%，预期为 6.7%
SCHW -2.5% 对比预期 4.7%
MMM +7.3% 对比预期 5.8%
特斯拉 -14.5% 对比 7.0% 预期
GOOGL -7.1% 对比 6.6% 预期
IBM -2.3% 对比预期 6.8%
现在 -3.7% 对比预期 12.5%
T +3.5% 对比预期 5.0%
TXN -3.1% 对比预期 10.5%
GEV +13.8%，预期为 8.6%
CSX +5.8%，预期为 4.6%
INTC -7.9% 对比预期 14.9%
FCX -2.3% 对比预期 7.2%
NEM -1.6% vs 预期 6.6%
BX +1.4% 对比预期 5.6%
RTX +7.3% 对比预期 5.3%
LMT +10.5% 对比预期 5.4%
VZ +5.8% 预期为 4.6%
SLB +11.0%，预期为 4.7%
AXP -4.3% 对比预期 4.6%
NEE 0.0% vs 预期 3.8%
总体而言，22 个中有 13 个保持在预期范围内。公告发布后，22 家公司中有 10 家股价上涨。
异常期权活动
TSLA、MSTR、MU、BE、MRNA 和 AAPL 上周都经历了不寻常的期权活动。
其他期权活动异常的股票如下：
请记住，期权有风险，投资者可能会损失 100% 的投资。本文仅用于教育目的，并非行业建议。请记住，在做出任何投资决定之前，一定要进行自己的尽职调查并咨询您的财务顾问。